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万里投资
这轮债市暴跌，亏得最惨的人可能连"久期"是什么都不知道。
一句话讲透：久期就是债券对利率的敏感度，单位是"年"。
记住一个公式：久期N年≈利率动1个百分点，债券价格反向动N%。
10 年期美债久期约 8 年：利率涨 1%，价格跌 8% 左右。30 年期久期约 15 年：同样涨 1%，跌 15%。
为什么叫"年"？它本质是"拿回本金的加权平均时间"——零息债的久期就等于到期年限。
所以游戏规则是：降息动短端，期限溢价动长端。
10 月 28 日议息决定短端；但你的久期暴露，决定你吃的是哪边的波动——长久期资产赌的从来不是降息，是期限溢价见顶。
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