المنشور
态势趋势
$ETH 美元流动性定大方向；机构资金启动大盘；叙事吸引增量资金；资金轮动依次推高不同赛道；最后在散户全面FOMO时见顶回落，循环往复。
整套体系的重大漏洞
1. 相关性是动态滚动值，不是永久固定
哪怕找到历史强正相关标的，一旦主线叙事切换，相关性快速崩塌；基于历史回测搭建的配对策略随时失效。
2. 高Beta的双刃剑
高Beta山寨涨的时候弹性巨大；一旦趋势反转，回撤幅度远超BTC，小资金非常容易深度亏损。
3. 叙事随时证伪
很多赛道叙事只是市场炒作出来的概念，没有真实落地收益；热度消失之后，价格很难回到前期
4，杠杆类产品自带净值损耗
对于我的启示
1.优先判断最顶层：美元流动性周期，这是第一优先级；其次才是BTC、ETH消息面；最后才挑选高Beta山寨
2.轮动顺序不要逆：不要在行情早期冲Meme；Meme属于行情后段博弈
3. 相关性策略，适合震荡行情做对冲；趋势牛市优先放弃对冲，对冲会吃掉你的利润
4.永远控制单笔风险预算，高Beta标的止损距离要设置更紧凑#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$84,589+0.00%
ETH/USDTEthereum
$2,683.63+0.00%
ZEC/USDTZcash
$1,317.71+0.01%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#USNFPDataCools
الأكثر تداولاً
2#BTCETHETFOutflows
3#G7OilReserveRelease
